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# 创建时间序列策略

> 在 Minara 中构建方向性、AI 生成的交易策略。\
> 上线地址 [strategy.minara.ai](https://minara.ai/app/strategy-studio)

### 什么是时间序列策略？

时间序列策略的定义是由 *它* 它做出决策。一个 **时间序列** 策略会看 *单个资产相对于自身历史的表现* 并问：“BTC 从这里开始是会上涨还是下跌？现在是做多、做空，还是不交易的时机？”这是一个绝对的方向性判断。

时间序列策略只交易一个标的（例如 BTC、ETH、GOLD）。它不是对资产进行排名，而是随时间观察该资产自身的价格、成交量和指标，并发出 **入场** 和 **出场** 信号：例如，在突破得到确认时开多，在触发止损或趋势反转时平仓。

一个 **时间序列** 策略解决的是 *时机*: **，即何时** 去做多或做空某个给定资产。

#### “信号”在时间上的含义

时间序列策略由以下内容构成 **信号**：资产自身序列上的条件，会让你进入或退出一个仓位：

* 如果你的规则是 *“当价格突破 20 日高点时做多，3% 止损时退出，”* 突破就是你的入场信号，止损就是你的出场信号。
* 如果你的规则是 *“当 RSI 跌破 30 时买入，回升并重新上穿 50 时卖出，”* 超卖读数是你的入场，均值回归交叉是你的出场。

所以整个策略就是 **针对单一资产历史数据的一组时间规则。**

***

### 系统如何运作

一个 **指标** 是把资产的价格/成交量历史转换成可测试数值的规则：例如移动平均线、RSI、MACD、布林带、ATR 等。时间序列策略把一个或多个指标组合成 **入场** 和 **出场** 条件，然后：

1. **观察** 在你选定的时间周期上按 K 线逐根查看该资产（15 分钟、1 小时、4 小时、日线……）。
2. **入场** 当你的入场条件触发时做多或做空。
3. **出场** 在止盈、止损、移动止损或基于信号的反转时。
4. **重复** 贯穿策略的整个生命周期。

{% columns %}
{% column width="50%" %}

<figure><img src="/files/6a72d1144cecc5c8055c0970c0d0080ff5051e23" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

信号在图表上直观呈现
{% endcolumn %}

{% column width="50%" %}

<figure><img src="/files/b32ae8f7ca81c1037e3047c510e8f667f62d9218" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

逐笔列出的交易
{% endcolumn %}
{% endcolumns %}

***

### 首次加载时的界面

当你打开 **Strategy Studio**时，你会看到：

<figure><img src="/files/2913d99aa1640c515399afbf6e42ca03eefa2576" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 1. 左侧边栏 — 你的策略列表

* **新建策略** 按钮，用于开始一个全新的策略。
* **时间序列 / 横截面** 切换，默认是时间序列。（查看横截面策略： [创建横截面策略](/docs/minara-handbook/zh/jiao-yi/strategy-studio/create-cross-sectional-strategies.md))
* 策略标签：你保存的策略，带有生命周期状态（`草稿`, `已部署`, `已发布`, `运行中`）以及最后修改时间。

#### 2. 提示词框 + 创建方式

在标题下方是你的 **提示词框** 以及 **时间序列 / 横截面** 模式切换。时间序列策略只需要 **一个资产和一个时间周期，** AI 会从你的描述中推断出来，或者你也可以显式设置。

启动策略的方式：

| 方式        | 界面                                                                                      | 最适合       | 你的操作                        |
| --------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | --------------------------- |
| **自然语言**  | <img src="/files/87776b3f99b2c5d5aa42b98d6247eef9a16d4666" alt="" data-size="original"> | 任何人       | 用简单的话描述你的想法。                |
| **快速问题**  | <img src="/files/6093472b875aa551a2828228166f318d41af4444" alt="" data-size="original"> | 初学者       | 选择一个精选问题，并按你的偏好在其基础上编辑。     |
| **模板**    | <img src="/files/3c69554810ddb56d36f6c9c85d9529e683594e10" alt="" data-size="original"> | 任何想快速开始的人 | 选择一个带有真实回测数据的精选模板，然后回答几个问题。 |
| **表单构建器** | <img src="/files/c42a1428ba729586baa21f2807b77face802724d" alt="" data-size="original"> | 懂指标的交易者   | 从菜单中选择交易对、时间周期、风格和指标。       |
| **视频构建器** | <img src="/files/bb6d775ba7d94153cae6f3d3b51c75f596dbed34" alt="" data-size="original"> | 有视频素材的交易者 | 只需上传讲解你交易策略的视频，让 AI 转录并分析。  |
| **代码导入**  | <img src="/files/6fa410ff88f3f107308e8bf70667d902e9974b4e" alt="" data-size="original"> | 开发者       | 粘贴 PineScript；Minara 会将其转译。 |

### 从头到尾构建一个策略

#### 步骤 1：描述

1. 确保模式切换显示为 **时间序列**.
2. 把你的输入告诉 AI。你可以采用 **以下任意** 一种方式：
   * **仅用通俗英语描述。** 用日常语言说出你想要什么：
     * *“创建一个在 4 小时时间周期上的 BTC 趋势跟随策略。”*
     * *“当 ETH 突破阻力位时做多，止损 3%。”*
     * *“SOL 的均值回归：当 RSI 跌破 30 时买入，恢复到 50 时卖出。”*
   * **图片或视频。** 上传一张标注过的图表截图，让 AI 读取你的注释，或者上传一个解释思路的短视频。
   * **表单构建器。** 点击 **表单** 用于从菜单中选择交易对、时间周期、风格和指标——AI 会组装提示词。
   * **代码导入。** 点击 **代码** 用于粘贴 PineScript；AI 会将其转换为 Minara 的执行格式，并保留你的逻辑。
3. 发送你的输入。如果需要，Minara 会提出一两个澄清问题，然后进入 **AI 编码** 并自动运行回测。

{% columns %}
{% column %}

<figure><img src="/files/4d02551a8234a7d41fe85d61b81e223125ead1bb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

示例：自然语言输入
{% endcolumn %}

{% column %}

<figure><img src="/files/a307010fce8eaae26456ed71766e81e7e2c3fa5a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

示例：表单构建器输入
{% endcolumn %}
{% endcolumns %}

#### 步骤 2：AI 编码

AI 会把你的描述翻译成 **可读代码**:

* 完整逻辑都可见：入场条件、出场条件（止损 / 止盈 / 移动止损 / 信号反转）、仓位操作（开仓、加仓、减仓、平仓）以及指标参数。
* 你可以 **直接编辑代码** 在回测前进行修改；聊天是迭代的推荐方式（“改成 2% 移动止损”、“添加成交量过滤器”、“用 EMA 交叉代替 RSI”）。

“没有黑盒”这一特性来自这个阶段：AI 负责生成装配代码，但输出的是你（或与你共享的人）都能读懂并修改的普通代码。

{% columns %}
{% column %}
![](/files/c6ad8e38ae3390e52f4eaf7c751e8279b8c391b9)

查看说明和代码
{% endcolumn %}

{% column %}

<figure><img src="/files/f6eb20ddb54e1b233b5814d722f3b9b9a4698cad" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

编辑代码：这会创建一个新版本
{% endcolumn %}
{% endcolumns %}

#### 步骤 3：回测

代码准备好后会自动运行回测，你也可以手动调整回测参数并再次回测。Minara 会在该资产的历史 K 线数据上回测策略：

* **Crypto：** Binance 数据。
* **TradFi（包括美股、金属）：** FMP 数据。

**常用参数**

<figure><img src="/files/4431bcbad31652e2e3ddfc545060512fc1443216" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| 参数           | 功能                                   | 何时更改它                         |
| ------------ | ------------------------------------ | ----------------------------- |
| **资产**       | 要交易的单一标的。                            | 在不同资产上测试同样的逻辑。                |
| **时间周期（间隔）** | K 线间隔（15 分钟、1 小时、4 小时、日线……）。         | 同样的逻辑在不同时间周期上的表现可能截然不同。       |
| **时间窗口**     | 要加载多少历史数据。窗口越长 = K 线越多 = 结果越稳健。      | 使用更长的窗口来减少过拟合。                |
| **费用**       | 每次成交的交易成本，以及预期成交价与实际成交价之间的额外差异，以基点计。 | 为了真实感请保留费用；提高滑点可以对高频策略进行压力测试。 |

**高级设置**

<figure><img src="/files/fe1ef938bfde419cc13e53451a0a72fca0e0e266" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**高级：** 打开设置部分，以便精细控制回测如何成交和如何设置仓位规模。

<table><thead><tr><th width="200.40625">设置</th><th>功能</th><th>何时更改它</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>费用</strong></td><td>在交易场所（Hyperliquid/Lighter）费用预设和 <strong>自定义</strong> 费率之间切换。选择与你实际部署的场所一致的预设；选择 <strong>自定义</strong> 来输入你自己的费率。</td><td>使用交易场所选项可获得更现实的实盘估算；使用自定义可对其他费率水平进行压力测试。</td></tr><tr><td><strong>吃单手续费率</strong></td><td>当你的订单跨越买卖价差并成交时收取的费用（吃掉流动性）。即，大多数策略成交属于这种情况。</td><td>提高它可以用更差的手续费对高换手策略进行压力测试。</td></tr><tr><td><strong>挂单手续费率</strong></td><td>当你的订单提供流动性（在成交前挂在订单簿上）时收取的费用。</td><td>按你将交易的场所进行调整。</td></tr><tr><td><strong>初始资金</strong></td><td>回测投入的起始资金，单位为 USD。所有收益都以此为基准衡量。</td><td>当策略使用现金而不是百分比进行交易时很重要。（例如“每次买入 200 美元”）</td></tr><tr><td><strong>金字塔加仓</strong></td><td>在必须退出前，允许的 <em>同方向</em> 最大入场次数。即，该策略可以向一个仓位加仓多少次。 <code>1</code> = 不允许加仓。</td><td>提高它可以让盈利仓位逐步加码；保持较低值可避免过度集中。</td></tr><tr><td><strong>滑点</strong></td><td>在每次成交的手续费之上额外加收的成本，用于模拟你预期价格与实际成交价格之间的差距。</td><td>提高它会更保守。更大的仓位、更薄的资产，或更高频的再平衡，会让成交价偏离报价更多。</td></tr></tbody></table>

所有数值都为 **扣除费用后** （并按你的设置计入滑点）。结果显示在两个标签页中： **指标** 和 **交易**.

**指标 — 标题行（始终可见）**

<table><thead><tr><th width="228.6614990234375">指标</th><th>含义</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>总收益</strong></td><td>回测窗口内的总涨幅百分比，以及最终余额的美元价值。</td></tr><tr><td><strong>最大回撤</strong></td><td>权益曲线从峰值到谷底的最严重下跌——衡量“要承受多大痛苦”的最佳指标。</td></tr><tr><td><strong>胜率</strong></td><td>盈利平仓交易所占比例。</td></tr><tr><td><strong>盈利因子</strong></td><td>总盈利 ÷ 总亏损。>1 表示盈利大于亏损；越高越好。</td></tr><tr><td><strong>夏普比率</strong></td><td>风险调整后收益：单位波动带来的收益。>1 尚可，>2 较强。</td></tr></tbody></table>

**权益曲线**

你的权益随时间变化（实线）与 **同一资产的买入并持有** （虚线）。两者之间的差距体现策略是否在单纯持币之外创造了价值。

<figure><img src="/files/2c8d03fa0131d19a0ef85d6b2ea9ed846edd5029" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**绩效分析**

<figure><img src="/files/53e960fbb960d2bb7041b51c25e12942f8a74c83" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

对利润和风险的更深入拆解：

<table><thead><tr><th width="304.67706298828125">指标</th><th>含义</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>总收益 vs 买入并持有</strong></td><td>你的收益与在同一窗口持有该资产的收益并列对比。</td></tr><tr><td><strong>超额收益</strong></td><td>你跑赢（或落后于）买入并持有的幅度。</td></tr><tr><td><strong>预期收益</strong></td><td>每笔已平仓交易的平均净利润。</td></tr><tr><td><strong>做多 vs 做空 拆分</strong></td><td>分别查看两边的收益百分比和盈利因子。</td></tr><tr><td><strong>索提诺比率</strong></td><td>类似夏普比率，但只惩罚 <em>下行</em> 波动率。</td></tr><tr><td><strong>卡尔马比率</strong></td><td>CAGR ÷ |最大回撤|——单位最坏痛苦下的收益。</td></tr></tbody></table>

**交易分析**

<figure><img src="/files/bcfaa8c0534932273471e8e4ace988b90aee85e6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

交易活动概览：

| 指标                  | 含义                                                          |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| **总交易次数**           | 交易笔数，附带胜/负条。你的样本量——越大越可信。                                   |
| **胜率**              | 盈利交易占比。                                                     |
| **最大单笔盈利 / 最大单笔亏损** | 单笔最大赢家和最大输家。                                                |
| **平均盈利 / 平均亏损**     | 赢家的平均收益 / 输家的平均亏损。                                          |
| **盈利因子**            | 总盈利 ÷ 总亏损。                                                  |
| **平均持仓期**           | 仓位平均持有的 K 线数量（“一根 K 线”= 一个时间周期间隔；在 4 小时周期上，6 根 K 线约等于 1 天）。 |
| **最大连续盈利 / 连续亏损**   | 最长连赢和连亏——感受策略是否有连胜/连败特征。                                    |

> 高胜率但平均盈利较小，或低胜率但平均盈利较大，两者都可能是健康的——请把胜率和盈利因子 *一起*看，而不是单独看。

**交易标签页：交易日志**

回测中执行的每一笔交易：

| 列             | 描述                            |
| ------------- | ----------------------------- |
| **#**         | 交易编号。                         |
| **方向**        | 做多或做空。                        |
| **入场 / 出场时间** | 仓位开仓和关闭的时间。                   |
| **信号**        | 触发出场的原因（例如 `止损`, `止盈`, `反转`). |
| **入场 / 出场价格** | 成交价格。                         |
| **盈亏 %**      | 该笔交易的盈利或亏损。                   |
| **MAE**       | 最大不利波动——交易期间最差的未实现回撤。         |
| **MFE**       | 最大有利波动——交易期间最好的未实现收益。         |
| **累计盈亏**      | 截至这笔交易的累计总计。                  |

你可以 **选择特定交易并将其发送给 AI** 作为上下文——例如： *“为什么这些这么早就被止损了？”* 或 *“这些本不该在这里退出——请调整出场逻辑。”*

<figure><img src="/files/14dfb719bf48d8575444cf3e1056239f6b4e6cfd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### AI 自动优化

首次回测后，AI 可以 **自动优化** 以获得更好的结果：

* 它最多会运行 **5 轮优化**，在满足你的核心要求的前提下尝试不同方法。
* 如果 5 轮还不够，它会停止并报告它尝试了什么、为什么未达预期，以及建议的新方向——你可以选一个，或者描述你自己的方案。

你也可以随时通过聊天手动优化： *“降低回撤”、“提高交易频率”、“添加成交量过滤器”、“提升风险回报比。”，* 或者点击“优化”按钮。

<figure><img src="/files/c039e5f4a52003adc7b0bcc8e22ce06a94c78fcb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 步骤 4：实盘交易

一旦回测令你满意：

1. 点击 **运行** 在顶部栏中。
2. 选择你的交易钱包。（确保它处于空闲状态（没有运行其他策略）。）
3. 查看风险披露。
4. 确认：策略会部署并开始运行。

**正式上线前：** 请阅读披露内容（过往表现 ≠ 未来结果），确认钱包有资金，并确保你理解逻辑（可随时让 AI 解释）。

或者， **模拟交易** 以无真实资金的方式对接实时数据运行：如果你想测试前向运行，推荐这样做。

**管理实盘策略：** 在 Autopilot 仪表盘中监控它：账户权益、未平仓头寸（实时）、最近交易，以及一个 **停止** 按钮（停止时保留或关闭仓位）。

***

### 常见问题

**AI 是黑箱吗？**\
不会。打开代码视图：策略是普通的、可编辑的代码，入场/出场逻辑和指标参数都可见。AI 负责组装；你可以阅读并修改一切。

**我可以控制什么，而平台控制什么？**\
你定义入场信号、出场信号（止盈、止损、移动止损、信号反转）以及仓位操作（开仓、加仓、减仓、平仓）。平台提供支持的交易对，并将杠杆上限限制在那些通过回测且不会被清算的水平。

**回测现实吗？**\
收益为扣除费用后的结果，滑点作为可配置的每次成交成本。不过，真实成交、部分成交和容量仍然不会与回测完全一致。

**发布会泄露我的策略吗？**\
不会，除非你把策略开源了。策略发布时附带一个 **只读的** 回测报告。查看者无法看到你的代码，也无法修改你的代码。

**回测使用什么数据？**\
TradFi 使用 FMP（美股、金属等），加密货币使用 Binance Futures。

**平台交易 RWA tradfi 永续合约，为什么却用 FMP 数据来回测？**\
Hyperliquid 上的代币化（RWA）合约还很年轻，价格历史不够长，无法支撑可信的回测。量化验证需要 *很长的* 历史，以避免短期过拟合，所以我们有意使用 FMP——它提供数十年的股票数据。权衡在于：Hyperliquid 的实际价格、订单流和流动性会与 FMP 序列不同。因此请把回测当作方向性证据，而不是承诺；实盘时也要注意风险。

**我可以在策略上线后继续改进它吗？**\
可以。编辑会创建一个新版本，因此正在运行的策略不会受影响。先回测新版本，停止线上版本，然后点击 **更新** 进行部署。


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