> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://minara.ai/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://minara.ai/docs/minara-handbook/ru/torgovlya/strategy-studio/create-time-series-strategies.md).

# Создавать стратегии временных рядов

> Создавайте направленные торговые стратегии, сгенерированные ИИ, в Minara.\
> Доступно на [strategy.minara.ai](https://minara.ai/app/strategy-studio)

### Что такое стратегия временного ряда?

Стратегия временного ряда определяется тем, *тем,* тем, как она принимает решение. А **временного ряда** стратегия смотрит на *один актив по отношению к его собственной истории* и спрашивает: «BTC пойдёт отсюда вверх или вниз? Сейчас время входить в лонг, шортить или не торговать?». Это абсолютный, направленный выбор.

Стратегия временного ряда торгует одним символом (например, BTC, ETH, GOLD). Вместо ранжирования активов она следит за ценой, объёмом и индикаторами самого актива во времени и выдаёт **сигнал входа** и **сигнал выхода** сигналы: например, открыть лонг при подтверждении пробоя и закрыть его при срабатывании стопа или развороте тренда.

Кросс-секционная **временного ряда** стратегия решает *время*: **когда** войти в лонг или шорт по выбранному активу.

#### «Сигнал» с точки зрения тайминга

Стратегия временного ряда строится из **сигналов**: условий на собственном временном ряду актива, которые переводят вас в позицию или выводят из неё:

* Если ваше правило — *«Входить в лонг, когда цена пробивает 20-дневный максимум, выходить по стопу 3%»* пробой — это сигнал входа, а стоп — сигнал выхода.
* Если ваше правило — *«Покупать, когда RSI опускается ниже 30, продавать, когда он снова поднимается выше 50»* состояние перепроданности — это ваш вход, а пересечение к среднему — ваш выход.

Так что вся стратегия — это **набор правил тайминга для истории одного актива.**

***

### Как работает система

Индикатор **индикатор** — это правило, которое превращает историю цены/объёма актива в значение, которое можно проверить: скользящая средняя, RSI, MACD, полосы Боллинджера, ATR и так далее. Стратегия временного ряда объединяет один или несколько индикаторов в **сигнал входа** и **сигнал выхода** условия, затем:

1. **Следите за** активом по бару за баром на выбранном таймфрейме (15m, 1h, 4h, daily…).
2. **Входите** в лонг или шорт, когда срабатывает условие входа.
3. **Выходите** по тейк-профиту, стоп-лоссу, трейлинг-стопу или развороту по сигналу.
4. **Повторяйте** пока живёт стратегия.

{% columns %}
{% column width="50%" %}

<figure><img src="/files/1d17aea03b280ac0c9af0d5975444db4890e80c5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Сигналы, визуально отображённые на графике
{% endcolumn %}

{% column width="50%" %}

<figure><img src="/files/966263610b9fbd330772a88fc356897e8c358674" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Торгуйте по одному из перечисленных
{% endcolumn %}
{% endcolumns %}

***

### Экран при первом запуске

Когда вы открываете **Strategy Studio**, вы видите:

<figure><img src="/files/bd14c6dc7362f8dd3a51d17f10eb8ce24abcf8ce" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 1. Левая боковая панель — список ваших стратегий

* **Новая стратегия** кнопка, чтобы начать новую стратегию.
* **Временной ряд / Кросс-секционный** переключатель, по умолчанию — временной ряд. (См. кросс-секционные стратегии: [Создавать кросс-секционные стратегии](/docs/minara-handbook/ru/torgovlya/strategy-studio/create-cross-sectional-strategies.md))
* Теги стратегий: ваши сохранённые стратегии со статусом жизненного цикла (`Черновик`, `Развернута`, `Опубликовано`, `В работе`) и временем последнего изменения.

#### 2. Поле запроса + способы создания

Под заголовком находится ваше **поле запроса** с **Временной ряд / Кросс-секционный** переключателем режима. Стратегии временного ряда нужны всего **один актив и таймфрейм,** ИИ выводит их из вашего описания, либо вы задаёте их явно.

Способы задать заготовку стратегии:

| Способ                | Интерфейс                                                                               | Лучше всего для                    | Что вы делаете                                                                                  |
| --------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Естественный язык** | <img src="/files/631dd226ce85eb40ac4a91e4ade765d14e44ca91" alt="" data-size="original"> | Любой                              | Опишите идею простыми словами.                                                                  |
| **Быстрые вопросы**   | <img src="/files/588e9c202174e5402adcd22d65a2174493b86790" alt="" data-size="original"> | Новички                            | Выберите подобранный вопрос и при желании отредактируйте его.                                   |
| **Шаблоны**           | <img src="/files/ae51199bb28f9545d80698f167997663255ab20d" alt="" data-size="original"> | Тем, кто начинает быстро           | Выберите подобранный шаблон с реальными данными бэктеста, затем ответьте на несколько вопросов. |
| **Конструктор формы** | <img src="/files/32666b070e3ee5911d5382cab68fa31b1f09064d" alt="" data-size="original"> | Трейдеры, которые знают индикаторы | Выберите пару, таймфрейм, стиль и индикаторы из меню.                                           |
| **Видео-конструктор** | <img src="/files/41ee23247d748331fdfd2a4c28560fc91ea59592" alt="" data-size="original"> | Трейдеры с видеоматериалами        | Просто загрузите видео о вашей торговой стратегии, чтобы ИИ расшифровал и проанализировал его.  |
| **Импорт кода**       | <img src="/files/eead92ecd6c0fb98e362a0209a3cee33b932c2e2" alt="" data-size="original"> | Разработчики                       | Вставьте PineScript; Minara преобразует его.                                                    |

### Построение стратегии от начала до конца

#### Шаг 1. Описание

1. Убедитесь, что переключатель режима показывает **Временной ряд**.
2. Дайте ИИ ваш ввод. Вы можете использовать **любой** из этих вариантов:
   * **Только описание простым английским языком.** Скажите, что вам нужно, обычными словами:
     * *«Создайте стратегию следования тренду по BTC на таймфрейме 4h».*
     * *«Входить в лонг по ETH, когда цена пробивает сопротивление, со стоп-лоссом 3%».*
     * *«Откат к среднему по SOL: покупать, когда RSI падает ниже 30, продавать, когда он восстанавливается до 50».*
   * **Изображение или видео.** Загрузите скриншот графика с пометками и дайте ИИ прочитать ваши аннотации, либо короткое видео с объяснением идеи.
   * **Конструктор формы.** Нажмите **Форма** для выбора пары, таймфрейма, стиля и индикаторов из меню — ИИ соберёт запрос.
   * **Импорт кода.** Нажмите **Код** для вставки PineScript; ИИ преобразует его в формат исполнения Minara, сохранив вашу логику.
3. Отправьте ваш ввод. Minara задаст один-два уточняющих вопроса, если нужно, затем перейдёт к **Кодирование ИИ** и автоматически запустит бэктест.

{% columns %}
{% column %}

<figure><img src="/files/3dacc8658242ac46a70d87dbb5d6f89858913c52" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Пример: ввод на естественном языке
{% endcolumn %}

{% column %}

<figure><img src="/files/4794b8b51645bf87e41a1d61c3fc795a4b0902c3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Пример: ввод в конструкторе формы
{% endcolumn %}
{% endcolumns %}

#### Шаг 2. Кодирование ИИ

ИИ переводит ваше описание в **читаемый код**:

* Вся логика видна: условия входа, условия выхода (стоп-лосс / тейк-профит / трейлинг / разворот по сигналу), действия с позицией (открыть, добавить, уменьшить, закрыть) и параметры индикаторов.
* Вы можете **редактировать код напрямую** перед бэктестом; чат — рекомендуемый способ итераций («переключиться на трейлинг-стоп 2%», «добавить фильтр по объёму», «использовать пересечение EMA вместо RSI»).

Свойство «не чёрный ящик» обеспечивается именно на этом этапе: ИИ генерирует сборку, но на выходе получается обычный код, который вы (или любой, с кем вы им поделитесь) можете читать и менять.

{% columns %}
{% column %}
![](/files/38aeb03cea9f59cf5988b4ea28de5418ba81e3da)

Посмотреть описание и код
{% endcolumn %}

{% column %}

<figure><img src="/files/7059374ab189e8790195c3481dad2b9fecce0ff4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Редактировать код: это создаёт новую версию
{% endcolumn %}
{% endcolumns %}

#### Шаг 3. Бэктест

Бэктест запускается автоматически, как только код готов; при желании вы также можете вручную подправить параметры бэктеста и запустить его снова. Minara тестирует стратегию на исторических свечах этого актива:

* **Крипто:** Данные Binance.
* **TradFi (включая акции США, металлы):** данные FMP.

**Основные параметры**

<figure><img src="/files/aa10878e11aaaa27930cca962c956a0ee651ba07" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Параметр                 | Что он делает                                                                                                          | Когда менять это                                                                                                                      |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Актив**                | Какой один символ торговать.                                                                                           | Проверьте ту же логику на другом активе.                                                                                              |
| **Таймфрейм (интервал)** | Интервал свечи (15m, 1h, 4h, daily…).                                                                                  | Одна и та же логика ведёт себя очень по-разному на разных таймфреймах.                                                                |
| **Временное окно**       | Сколько истории загружать. Более длинное окно = больше свечей = более надёжный результат.                              | Используйте более длинное окно, чтобы снизить переобучение.                                                                           |
| **Комиссии**             | Стоимость торговли за каждое исполнение и дополнительный разрыв между ожидаемой и фактической ценой исполнения, в б.п. | Оставляйте комиссии включёнными для реалистичности; увеличивайте проскальзывание, чтобы стресс-тестировать высокочастотные стратегии. |

**Дополнительные настройки**

<figure><img src="/files/51cbb2dc2942beb75b98b296f3e7f1b613acef0c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Дополнительно:** откройте раздел настроек для точного управления тем, как бэктест исполняет ордера и рассчитывает размер позиций.

<table><thead><tr><th width="200.40625">Настройка</th><th>Что он делает</th><th>Когда менять это</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Комиссии</strong></td><td>Переключение между пресетом комиссий площадки (Hyperliquid/Lighter) и <strong>Пользовательские</strong> ставки. Выберите, чтобы моделировать ту площадку, на которой вы реально будете запускать; выберите <strong>Пользовательские</strong> чтобы ввести свои.</td><td>Используйте вариант площадки для реалистичной оценки на реальном рынке; пользовательские — чтобы стресс-тестировать другие уровни комиссий.</td></tr><tr><td><strong>Ставка комиссии тейкера</strong></td><td>Комиссия, взимаемая, когда ваш ордер пересекает спред (забирает ликвидность), то есть при большинстве исполнений стратегии.</td><td>Увеличьте её, чтобы стресс-тестировать высокооборотную стратегию на более плохих комиссиях.</td></tr><tr><td><strong>Ставка комиссии мейкера</strong></td><td>Комиссия, взимаемая, когда ваш ордер добавляет ликвидность (ждёт в стакане до исполнения).</td><td>Настройте так, чтобы соответствовало площадке, на которой вы будете торговать.</td></tr><tr><td><strong>Начальный капитал</strong></td><td>Стартовый капитал, который использует бэктест, в долларах США. Все доходности измеряются относительно него.</td><td>Важно, когда стратегия торгует в денежном выражении, а не в процентах. (например, «покупать по $200 каждый раз»)</td></tr><tr><td><strong>Пирамидинг</strong></td><td>Максимальное число входов, разрешённых в <em>одном направлении</em> до того, как нужно выйти. То есть сколько раз стратегия может наращивать позицию. <code>1</code> = без наращивания.</td><td>Увеличьте это значение, чтобы разрешить наращивание выигрышной позиции; держите низким, чтобы избежать чрезмерной концентрации.</td></tr><tr><td><strong>Проскальзывание</strong></td><td>Дополнительная стоимость, добавляемая поверх комиссии на каждом исполнении, моделирующая разрыв между ожидаемой и фактической ценой.</td><td>Увеличьте это значение, чтобы быть консервативнее. Больший размер, менее ликвидные активы или более частая ребалансировка уводят от котировки сильнее.</td></tr></tbody></table>

Все числа **после комиссий** (и проскальзывания согласно вашим настройкам). Результаты отображаются во вкладках: **Метрики** и **Сделки**.

**Метрики — верхняя строка (всегда видна)**

<table><thead><tr><th width="228.6614990234375">Метрика</th><th>Значение</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Общая доходность</strong></td><td>Общий прирост в % за период бэктеста, плюс долларовая стоимость конечного баланса.</td></tr><tr><td><strong>Макс. просадка</strong></td><td>Самое большое падение капитала от пика до дна — лучший показатель того, «сколько боли придётся пережить».</td></tr><tr><td><strong>Процент выигрышных сделок</strong></td><td>Доля закрытых сделок, которые оказались прибыльными.</td></tr><tr><td><strong>Профит-фактор</strong></td><td>Валовая прибыль ÷ валовый убыток. >1 означает, что прибыльные сделки перевешивают убыточные; чем выше, тем лучше.</td></tr><tr><td><strong>Коэффициент Шарпа</strong></td><td>Доходность с поправкой на риск: доходность на единицу волатильности. >1 — неплохо, >2 — сильно.</td></tr></tbody></table>

**Кривая капитала**

Ваш капитал во времени (сплошная линия) vs. **buy-and-hold того же актива** (пунктирная линия). Разница показывает, добавила ли стратегия ценность сверх простого удержания монеты.

<figure><img src="/files/7b2bc53876e90ed2f4a1338ae9086bcbb5cda29c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Анализ эффективности**

<figure><img src="/files/cf3bab326a91aa973b7428b29add5532f09f2cdd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Более глубокая разбивка прибыли и риска:

<table><thead><tr><th width="304.67706298828125">Метрика</th><th>Значение</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Общая доходность vs Buy &#x26; Hold</strong></td><td>Ваша доходность рядом с удержанием актива на том же отрезке.</td></tr><tr><td><strong>Превышение</strong></td><td>Насколько вы обогнали (или отстали от) buy-and-hold.</td></tr><tr><td><strong>Ожидаемый результат</strong></td><td>Средняя прибыль на закрытую сделку (чистая).</td></tr><tr><td><strong>Разбивка Long vs Short</strong></td><td>Процент доходности и профит-фактор для каждой стороны отдельно.</td></tr><tr><td><strong>Sortino</strong></td><td>Как Sharpe, но штрафует только <em>нисходящую</em> волатильности.</td></tr><tr><td><strong>Калмар</strong></td><td>CAGR ÷ |Max Drawdown| — доходность на единицу худшей просадки.</td></tr></tbody></table>

**Анализ сделок**

<figure><img src="/files/e29bb0156d661d50b01c73459bc005f1fbd3e719" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Обзор торговой активности:

| Метрика                                           | Значение                                                                                                                 |
| ------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Всего сделок**                                  | Количество сделок с полосой выигрышей/проигрышей. Размер вашей выборки — чем больше, тем надёжнее.                       |
| **Процент побед**                                 | Доля прибыльных сделок.                                                                                                  |
| **Крупнейший выигрыш / крупнейший проигрыш**      | Самая большая отдельная прибыльная и убыточная сделка.                                                                   |
| **Средняя прибыль / средний убыток**              | Средний выигрыш у прибыльных / средний убыток у убыточных.                                                               |
| **Фактор прибыли**                                | Валовая прибыль ÷ валовый убыток.                                                                                        |
| **Средний период удержания**                      | Среднее число баров, в течение которых удерживается позиция ("бар" = один интервал таймфрейма; на 4h, 6 баров ≈ 1 день). |
| **Максимум подряд выигрышных / убыточных сделок** | Самые длинные серии выигрышей и проигрышей — ощущение серийности стратегии.                                              |

> Высокий процент выигрышей с небольшой средней прибылью или низкий процент выигрышей с большой средней прибылью — оба варианта могут быть здоровыми — смотрите на процент выигрышей и профит-фактор *вместе*, а не по отдельности.

**Вкладка сделок: журнал сделок**

Каждая сделка, совершённая в бэктесте:

| Столбец                  | Описание                                                                          |
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------- |
| **#**                    | Номер сделки.                                                                     |
| **Сторона**              | LONG или SHORT.                                                                   |
| **Время входа / выхода** | Когда позиция была открыта и закрыта.                                             |
| **Сигнал**               | Что вызвало выход (например, `STOP_LOSS`, `TAKE_PROFIT`, `REVERSAL`).             |
| **Цена входа / выхода**  | Цены исполнения.                                                                  |
| **P\&L %**               | Прибыль или убыток по этой сделке.                                                |
| **MAE**                  | Maximum Adverse Excursion — наихудшая нереализованная просадка во время сделки.   |
| **MFE**                  | Maximum Favorable Excursion — наибольшая нереализованная прибыль во время сделки. |
| **Накопленная P\&L**     | Текущий итог после этой сделки.                                                   |

Вы можете **выбрать конкретные сделки и отправить их ИИ** в качестве контекста — например, *«Почему их выбило так рано?»* или *«Они не должны были выйти здесь — скорректируйте логику выхода.»*

<figure><img src="/files/f71e6b7a4a48d164fc4a89c621e040439b617d9e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Автооптимизация ИИ

После первого бэктеста ИИ может **автоматически оптимизировать** для лучшего результата:

* Он выполняет до **5 раундов оптимизации**, пробуя разные подходы, при этом соблюдая ваши основные требования.
* Если 5 раундов недостаточно, он остановится и сообщит, что попробовал, почему этого не хватило и какие новые направления он предлагает — вы можете выбрать одно или описать своё.

Вы также можете в любой момент оптимизировать вручную через чат: *«Снизьте просадку», «Пусть торгует чаще», «Добавьте фильтр по объёму», «Улучшите соотношение риск:прибыль».* или нажмите кнопку «Оптимизировать».

<figure><img src="/files/f5ede3e8cf3ba9125f965a1c6f9bef5761ccf88d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Шаг 4. Живая торговля

Когда бэктест вас устроит:

1. Нажмите **Выполните** на верхней панели.
2. Выберите свой торговый кошелёк. (Убедитесь, что он бездействует (не запущена другая стратегия).)
3. Ознакомьтесь с раскрытием рисков.
4. Подтвердите: стратегия развёртывается и начинает работу.

**Перед запуском в реальном времени:** ознакомьтесь с раскрытием (прошлые результаты ≠ будущие результаты), убедитесь, что на кошельке есть средства, и убедитесь, что вы понимаете логику (в любой момент попросите ИИ объяснить её).

В качестве альтернативы, **Торгуйте на бумаге** чтобы работать на реальных данных без реальных денег: рекомендуется, если вы хотите протестировать форвардный прогон.

**Управление живой стратегией:** следите за ней в панели Autopilot: капитал счёта, открытые позиции (в реальном времени), недавние сделки и **Стоп** кнопка (оставлять или закрывать позиции при остановке).

***

### FAQ

**ИИ — это черный ящик?**\
Нет. Откройте вид кода: стратегия — это обычный редактируемый код с видимой логикой входа/выхода и параметрами индикаторов. ИИ делает сборку; вы можете читать и менять всё.

**Что я контролирую, а что контролирует платформа?**\
Вы задаёте сигналы входа, сигналы выхода (тейк-профит, стоп-лосс, трейлинг-стоп, разворот по сигналу) и действия с позицией (открыть, добавить, уменьшить, закрыть). Платформа предоставляет поддерживаемые пары и ограничивает плечо до уровней, которые прошли бэктест без ликвидации.

**Бэктест реалистичен?**\
Доходность указана после комиссий, а проскальзывание задаётся как настраиваемая стоимость за исполнение. Однако реальные исполнения, частичные исполнения и ёмкость рынка всё равно не будут совпадать с бэктестом в точности.

**Раскрытие моей стратегии при публикации?**\
Нет, если только вы не сделали стратегию открытой. Стратегии публикуются с **доступом только для чтения** отчётом бэктеста. Просматривающие не могут видеть ваш код или менять его.

**Какие данные используются для бэктестов?**\
FMP для TradFi (акции США, металлы и т. д.), Binance Futures для криптовалют.

**Платформа торгует RWA TradFi-перпами, зачем тогда бэктестить на данных FMP?**\
Токенизированные (RWA) контракты на Hyperliquid все еще слишком молодые и не имеют достаточной ценовой истории для надежного бэктеста. Для качественной валидации нужны *длинные* ряды истории, чтобы избежать переобучения на коротком промежутке, поэтому мы сознательно используем FMP, который предоставляет десятилетия данных по акциям. Компромисс: фактическая цена, поток ордеров и ликвидность на Hyperliquid будут отличаться от серии FMP. Поэтому, пожалуйста, относитесь к бэктесту как к направленному подтверждению, а не к обещанию, и учитывайте риск, когда переходите в live.

**Могу ли я продолжать улучшать стратегию после запуска?**\
Да. Изменения создают новую версию, поэтому запущенная стратегия не затрагивается. Протестируйте новую версию, остановите текущую и нажмите **Обновить** чтобы развернуть её.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://minara.ai/docs/minara-handbook/ru/torgovlya/strategy-studio/create-time-series-strategies.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.